martedì 22 Gennaio 2019
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Valore intrinseco

Valore intrinseco

Componente, insieme al valore temporale, del valore di un’opzione. E’ pari al massimo tra zero e il valore che l’opzione assumerebbe in caso di esercizio immediato.

Il valore di un’opzione può essere scomposto in due componenti: il valore intrinseco e il valore temporale. Il valore intrinseco è pari al valore del derivato nel caso di esercizio immediato.

Per le opzioni call il valore intrinseco è pari alla differenza tra il prezzo corrente dell’attività sottostante e il prezzo d’esercizio, se tale grandezza è positiva; è pari a zero invece se tale differenza è negativa (prezzo di esercizio superiore al prezzo corrente).

Per le opzioni put il valore intrinseco è pari alla differenza tra prezzo di esercizio e prezzo corrente dell’attività sottostante, se tale grandezza è positiva; è pari a zero invece se tale differenza è negativa (prezzo corrente superiore al prezzo di esercizio).

Quando un’opzione ha valore intrinseco positivo lo strumento derivato è detto “in the money”; le opzioni “at the money” e “out of the money” hanno valore intrinseco nullo.

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