domenica 25 Agosto 2019
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Indice Vix

Indice Vix

Il Chicago Board Options Exchange Market Volatilità Index (Vix) è l’indicatore più utilizzato dagli addetti ai lavori per misurare la volatilità dei mercati, cioè il grado di oscillazione dei prezzi nel tempo.

Il Vix segna la “velocità” implicita (cioè futura per successivi 30 giorni) dell’S&P 500 di Wall Street e, di riflesso, di tutti i mercati finanziari.

In particolare si tratta di un paniere ponderato di opzioni, ovvero contratti derivati che danno il diritto a chi li acquista pagando un “premio”, di comprare o vendere una certa azione a un determinato prezzo a una certa data.

Se il mercato è stabile il premio delle opzioni rimane basso.

Se i premi crescono significa che il mercato si attende forti oscillazioni.

Il Vix è una sorta di termometro della “paura dei mercati”.

Tutte le volte che ci sono stati dei forti scossoni l’indice ha registrato impennate.

I massimi storici sono stati toccati dal Vix a ottobre 2008 nel pieno della tempesta che travolse i mercatidi tutto il mondo a seguito del crack di Lehman Brothers.

Un’altra forte impennata è stata registrata in coincidenza con la crisi dei debiti sovrani dell’Eurozona nell’autunno 2011, quando i mercati presero di mira l’Italia portando lo spread BTpBund alla quota record di 575 punti.

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