domenica 17 Novembre 2019
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Deviazione standard

Deviazione standard

La deviazione standard è una misura statistica che calcola la distribuzione attorno a un valore medio. La deviazione standard per un fondo indica in che modo i rendimenti variano tra loro su un determinato periodo.

Gli investitori utilizzano la deviazione standard su un determinato periodo come misura del rischio, che può essere riutilizzata successivamente per prevedere in quale intervallo è possibile che si verifichino i rendimenti futuri.

Quando un fondo presenta un’elevata deviazione standard, l’intervallo previsto è più ampio, il che implica una maggiore volatilità.

La deviazione standard può essere utilizzata per misurare il rischio di un determinato fondo.

Per la misurazione del rischio di un portafoglio di più fondi, la deviazione standard risulta essere meno adatta poiché la deviazione standard di un portafoglio non dipende solo dalla deviazione standard degli elementi del portafoglio ma anche dalla correlazione tra i rendimenti del fondo.

Quando i rendimenti di un fondo vengono suddivisi normalmente, nel 68% circa dei casi il rendimento rientrerà in un’unica deviazione standard della media.

Nel 95% dei casi il rendimento rientra entro l’intervallo formato da due deviazioni standard, sommando e sottraendo il rendimento medio.

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